Ti o dara ju Itan Volatitlty Atọka Itọsọna

1. Akopọ ti Itan Volatility Atọka

1.1 Kini Iyipada Itan?

Iyipada Itan (HV) jẹ iwọn iṣiro ti pipinka ti awọn ipadabọ fun aabo ti a fun tabi atọka ọja ni akoko kan pato. Ni pataki, o ṣe iwọn iye idiyele ti dukia ti yatọ ni igba atijọ. Iwọn yii jẹ afihan bi ipin ogorun ati pe a lo nigbagbogbo nipasẹ traders ati awọn oludokoowo lati ṣe iwọn naa ewu ni nkan ṣe pẹlu kan pato dukia.

1.2 Pataki ni Owo Awọn ọja

Pataki ti Iyipada Itan-akọọlẹ wa ni agbara rẹ lati pese awọn oye sinu awọn agbeka idiyele ti o kọja ti dukia, eyiti o ṣe pataki fun ṣiṣe awọn ipinnu iṣowo alaye. Iyipada giga tọkasi awọn iyipada idiyele ti o tobi ju ati eewu ti o ga julọ, lakoko ti iyipada kekere ṣe imọran iduroṣinṣin diẹ sii ati awọn gbigbe idiyele eewu ti o kere si.

1.3 Bawo ni Iyipada Itan Ṣe Yato si Iyipada Itumọ

O ṣe pataki lati ṣe iyatọ Iyipada Itan lati Iyipada Itumọ (IV). Lakoko ti HV n wo awọn agbeka idiyele ti o kọja, IV n wo iwaju ati ṣe afihan awọn ireti ọja ti ailagbara ọjọ iwaju, ni igbagbogbo yo lati idiyele awọn aṣayan. HV nfunni ni igbasilẹ otitọ ti ihuwasi ọja ti o kọja, lakoko ti IV jẹ arosọ.

1.4 Awọn ohun elo ni Iṣowo ati Idoko-owo

Traders igba lo Historical Volatility lati ṣe ayẹwo boya idiyele lọwọlọwọ dukia jẹ giga tabi kekere ni akawe si awọn iyipada ti o kọja. Iwadii yii le ṣe iranlọwọ ni ṣiṣe awọn ipinnu nipa titẹsi ati awọn aaye ijade ni ọja naa. Awọn oludokoowo le lo HV lati ṣatunṣe ifihan eewu portfolio wọn, fẹran awọn ohun-ini pẹlu iyipada kekere fun ilana Konsafetifu diẹ sii.

1.5 Orisi ti Historical Volatility

Awọn oriṣi pupọ wa ti Iyipada Itan, pẹlu:

• Iyipada igba kukuru: Ni deede iṣiro lori awọn akoko bi 10 tabi 20 ọjọ.
• Iyipada Alabọde: Nigbagbogbo wiwọn lori 50 si 60 ọjọ.
• Iyipada igba pipẹ: Ti ṣe itupalẹ fun awọn akoko to gun, gẹgẹbi awọn ọjọ 100 tabi diẹ sii.

Kọọkan iru Sin yatọ si iṣowo ogbon ati idoko horizons.

1.6 Ipolowovantages ati Awọn idiwọn

Advantages:

• Pese irisi itan ti o han gbangba ti ihuwasi ọja.
• Wulo fun igba kukuru mejeeji traders ati awọn oludokoowo igba pipẹ.
• Ṣe iranlọwọ ni idamo awọn akoko ti eewu giga ati awọn ailoju ọja ti o pọju.

idiwọn:

• Iṣẹ ṣiṣe ti o kọja kii ṣe afihan nigbagbogbo ti awọn abajade iwaju.
• Ko ṣe akọọlẹ fun awọn iṣẹlẹ ọja lojiji tabi awọn ayipada.
• Le jẹ diẹ munadoko ninu awọn ọja pẹlu awọn ayipada igbekale.

2. Ilana Iṣiro ti Iyipada Itan

Iṣiro ti Iyipada Itan jẹ awọn igbesẹ pupọ, nipataki yiyipo awọn iwọn iṣiro. Ibi-afẹde ni lati ṣe iwọn iwọn iyatọ ninu idiyele aabo ni akoko kan pato. Eyi ni pipin ilana naa:

2.1 Gbigba data

Ni akọkọ, gba data idiyele itan ti aabo tabi atọka. Data yii yẹ ki o pẹlu awọn idiyele pipade lojoojumọ lori akoko fun eyiti o fẹ ṣe iṣiro ailagbara, ni deede 20, 50, tabi awọn ọjọ iṣowo 100.

2.2 Iṣiro Ojoojumọ Pada

Ṣe iṣiro awọn ipadabọ ojoojumọ, eyiti o jẹ iyipada ogorun ninu idiyele lati ọjọ kan si ekeji. Ilana fun ipadabọ ojoojumọ ni:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Standard Iyapa Isiro

Nigbamii, ṣe iṣiro iyapa boṣewa ti awọn ipadabọ ojoojumọ wọnyi. Iyapa boṣewa jẹ odiwọn ti iye iyatọ tabi pipinka ninu ṣeto awọn iye. Iyapa boṣewa giga tọkasi iyipada nla. Lo agbekalẹ iyapa boṣewa ti o wulo fun eto data rẹ (apẹẹrẹ tabi olugbe).

2.4 Annualizing awọn Volatility

Niwọn igba ti a ti lo awọn ipadabọ ojoojumọ, iyipada iṣiro jẹ lojoojumọ. Lati ṣe lododun rẹ (ie, lati yi pada si iwọn ọdun lododun), isodipupo iyatọ boṣewa nipasẹ gbongbo onigun mẹrin ti nọmba awọn ọjọ iṣowo ni ọdun kan. Nọmba aṣoju ti a lo jẹ 252, eyiti o jẹ apapọ nọmba awọn ọjọ iṣowo ni ọdun kan. Nitorinaa, agbekalẹ fun iyipada lododun jẹ:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Awọn iye to dara julọ fun Ṣiṣeto ni Awọn akoko Aago oriṣiriṣi

3.1 Oye Timeframe Yiyan

Yiyan akoko to dara julọ fun Atọka Iyipada Itan (HV) ṣe pataki bi o ṣe ni ipa taara itumọ ati ohun elo olufihan ni ọpọlọpọ awọn ilana iṣowo. Awọn akoko oriṣiriṣi le pese awọn oye sinu igba kukuru, igba alabọde, ati awọn aṣa iyipada igba pipẹ.

3.2 Kukuru-oro Timeframes

• Duration: Ni deede awọn sakani lati 10 si 30 ọjọ.
• ohun elo: Apẹrẹ fun kukuru-oro traders bi ọjọ traders tabi golifu tradeRs.
• ti iwa: Pese iyara, iwọn idahun ti aipẹ oja le yipada.
• Iye to dara julọ: Akoko kukuru, bii awọn ọjọ mẹwa 10, ni igbagbogbo fẹ fun ifamọ rẹ si awọn agbeka ọja aipẹ.

3.3 Alabọde-Aago Timeframes

• Duration: Nigbagbogbo laarin awọn ọjọ 31 ati 90.
• ohun elo: Ti o baamu fun traders pẹlu iwoye igba alabọde, gẹgẹbi ipo tradeRs.
• ti iwa: Awọn iwọntunwọnsi idahun pẹlu iduroṣinṣin, nfunni ni wiwo iyipo diẹ sii ti ailagbara ọja.
• Iye to dara julọ: Akoko 60-ọjọ jẹ aṣayan ti o wọpọ, ti o funni ni wiwo iwọntunwọnsi ti awọn aṣa igba pipẹ ati die-die.

3.4 Gun-igba Timeframes

• Duration: Ni gbogbogbo 91 ọjọ tabi diẹ ẹ sii, nigbagbogbo 120 si 200 ọjọ.
• ohun elo: Wulo fun awọn oludokoowo igba pipẹ ni idojukọ lori awọn aṣa ọja ti o gbooro.
• ti iwa: Tọkasi aṣa ti o wa ni ipilẹ ni iyipada ọja lori akoko ti o gbooro sii.
• Iye to dara julọ: Akoko 120-ọjọ tabi 200-ọjọ jẹ lilo nigbagbogbo, n pese oye sinu awọn agbara iyipada ọja igba pipẹ.

3.5 Awọn Okunfa ti o ni ipa Aṣayan Timeframe Ti o dara julọ

• Ọna Iṣowo: Akoko akoko ti o yan yẹ ki o ni ibamu pẹlu awọn trader tabi oludokoowo nwon.Mirza ati afojusun.
• Awọn ipo Ọja: Awọn ipele ọja oriṣiriṣi (bullish, bearish, ẹgbẹẹgbẹ) le nilo awọn atunṣe ni akoko ti a yan.
• Awọn abuda dukia: Awọn ilana iyipada le yatọ ni pataki kọja awọn ohun-ini oriṣiriṣi, pataki awọn atunṣe ni akoko asiko.

4. Itumọ ti Iyipada itan

4.1 Oye Awọn kika Iyipada itan-akọọlẹ

Itumọ Atọka Iyipada Itan (HV) pẹlu ṣiṣe ayẹwo iye rẹ lati ni oye ipele iyipada ti aabo tabi ọja kan. Awọn iye HV ti o ga julọ tọkasi iyipada nla, ti o tumọ si awọn iyipada idiyele ti o tobi ju, lakoko ti awọn iye kekere daba iyipada kekere ati awọn agbeka idiyele iduroṣinṣin diẹ sii.

4.2 Iṣeduro Itan giga: Awọn ipa ati Awọn iṣe

• Itumo: HV giga tọkasi pe idiyele dukia ti n yipada ni pataki lori akoko ti a yan.
• Awọn itumọ: Eyi le ṣe ifihan ewu ti o pọ si, aisedeede ọja ti o pọju, tabi awọn akoko aidaniloju ọja.
• Awọn iṣe Oludokoowo: Traders le wa awọn anfani iṣowo igba kukuru ni iru awọn agbegbe, lakoko ti awọn oludokoowo igba pipẹ le lo iṣọra tabi tun wo awọn ilana iṣakoso eewu wọn.

4.3 Low Historical Volatility: Awọn ipa ati Awọn iṣe

• Itumo: HV kekere ni imọran pe idiyele dukia ti jẹ iduroṣinṣin to jo.
• Awọn itumọ: Iduroṣinṣin yii le ṣe afihan ewu kekere ṣugbọn o tun le ṣaju awọn akoko ti ailagbara (itura ṣaaju iji).
• Awọn iṣe Oludokoowo: Awọn oludokoowo le ro eyi ni aye fun awọn idoko-owo igba pipẹ, lakoko traders le ṣọra nipa agbara fun awọn spikes iyipada ti n bọ.

4.4 Atupalẹ awọn aṣa ni Iyipada itan

• Ilọsiwaju Dide: Ilọsoke mimu ni HV lori akoko le tọkasi ẹdọfu ọja ile tabi awọn agbeka idiyele pataki ti n bọ.
• Aṣa Ilọkuro: Ilọsiwaju HV ti o dinku le daba iṣeduro ọja tabi ipadabọ si awọn ipo iduroṣinṣin diẹ sii lẹhin akoko iyipada kan.

4.5 Lilo HV ni Atunwo Ọja

Lílóye àyíká ọ̀rọ̀ ṣe kókó. Fun apẹẹrẹ, HV le dide lakoko awọn iṣẹlẹ ọja bii awọn ijabọ owo-owo, awọn iṣẹlẹ geopolitical, tabi awọn ikede eto-ọrọ aje. O ṣe pataki lati ṣe atunṣe awọn kika HV pẹlu ipo ọja fun itumọ deede.

5. Apapọ Iyipada itan-akọọlẹ pẹlu Awọn Atọka miiran

5.1 Amuṣiṣẹpọ ti Awọn Atọka Ọpọ

Ṣiṣepọ Iyipada Itan-akọọlẹ (HV) pẹlu awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran le mu itupalẹ ọja pọ si, pese wiwo pipe diẹ sii. Ijọpọ yii ṣe iranlọwọ ni ifẹsẹmulẹ awọn ifihan agbara iṣowo, ṣiṣakoso ewu, ati idamo awọn aye ọja alailẹgbẹ.

5.2 HV ati Awọn iwọn gbigbe

• Ilana Apapo: Pipọpọ HV pẹlu Awọn Iwọn Gbigbe (MAs) le munadoko. Fun apẹẹrẹ, HV ti o ga soke pẹlu a gbigbe ni apapọ adakoja le ṣe ifihan jijẹ aidaniloju ọja ti o baamu pẹlu iyipada aṣa ti o pọju.
• ohun elo: Ijọpọ yii wulo ni pataki ni aṣa-atẹle tabi awọn ilana iyipada.

5.3 HV ati awọn ẹgbẹ Bollinger

• Ilana Apapo: Bollinger Awọn ẹgbẹ, eyiti o ṣatunṣe ara wọn ti o da lori iyipada ọja, le ṣee lo lẹgbẹẹ HV lati loye awọn agbara iyipada dara julọ. Fun apẹẹrẹ, kika HV giga kan pẹlu imugboroja Band Bollinger tọkasi iyipada ọja ti o ga.
• ohun elo: Apẹrẹ fun awọn akoko iranran ti iyipada giga eyiti o le ja si awọn aye fifọ.

5.4 HV ati Atọka Agbara ibatan (RSI)

• Ilana Apapo: Lilo HV pẹlu awọn RSI le ṣe iranlọwọ ni idamo boya ipele ailagbara giga kan ni nkan ṣe pẹlu awọn ipo ti o ti ra tabi ti o tobi ju.
• ohun elo: Wulo ninu ipa iṣowo, nibo traders le ṣe iwọn agbara ti gbigbe owo pẹlu ailagbara.

5.5 HV ati MACD

• Ilana Apapo: awọn Gbigbe Iyipada Iyipada Apapọ Atọka (MACD), nigba lilo pẹlu HV, ṣe iranlọwọ ni oye boya awọn agbeka iyipada jẹ atilẹyin nipasẹ ipa.
• ohun elo: Munadoko ni awọn ilana atẹle aṣa, ni pataki ni ifẹsẹmulẹ agbara awọn aṣa.

5.6 Awọn iṣe ti o dara julọ fun Darapọ Awọn Atọka

• Itupalẹ Ibaramu: Yan awọn olufihan ti o ṣe ibamu pẹlu HV lati pese ọpọlọpọ awọn iwo itupalẹ (aṣa, ipa, iwọn didun, ati bẹbẹ lọ).
• Yẹra fun ilolura: Ọpọlọpọ awọn afihan le ja si paralysis onínọmbà. Idinwo awọn nọmba ti olufihan lati ṣetọju wípé.
• Idanwo: nigbagbogbo backtest awọn ilana apapọ HV pẹlu awọn itọkasi miiran lati ṣayẹwo ṣiṣe wọn ni awọn ipo ọja oriṣiriṣi.

6. Ewu Management pẹlu Historical Volatility

6.1 Ipa ti HV ni Ewu Management

Iyipada Itan (HV) jẹ irinṣẹ pataki ni iṣakoso eewu, n pese awọn oye sinu ailagbara ti dukia ti o kọja. Agbọye HV ṣe iranlọwọ ni titọ awọn ilana iṣakoso eewu ni ibamu si ailagbara atorunwa ti idoko-owo naa.

6.2 Ṣiṣeto Idaduro-pipadanu ati Awọn ipele Gba-èrè

• ohun elo: HV le dari awọn eto ti pipadanu-pipadanu ati ki o gba-èrè awọn ipele. Iyipada ti o ga julọ le ṣe atilẹyin awọn ala-idaduro-pipadanu nla lati yago fun awọn ijade ti tọjọ, lakoko ti iyipada kekere le gba laaye fun awọn iduro diẹ sii.
• Nwon.Mirza: Bọtini naa ni lati ṣe deede ipadanu-pipadanu ati gba awọn ipele ere pẹlu ailagbara lati dọgbadọgba eewu ati ere munadoko.

6.3 Portfolio Diversification

• Igbelewọn: Awọn kika HV kọja awọn ohun-ini oriṣiriṣi le sọ fun diversification ogbon. Ijọpọ awọn ohun-ini pẹlu awọn ipele iyipada ti o yatọ le ṣe iranlọwọ ni ṣiṣẹda portfolio iwọntunwọnsi.
• Imuse: Ṣiṣepọ awọn ohun-ini pẹlu HV kekere le ṣe iduroṣinṣin portfolio lakoko awọn ipele ọja rudurudu.

6.4 Iwọn ipo

• Nwon.Mirza: Lo HV lati ṣatunṣe awọn iwọn ipo. Ni awọn agbegbe iyipada ti o ga julọ, idinku iwọn ipo le ṣe iranlọwọ lati ṣakoso ewu, lakoko ti o wa ni awọn eto iyipada kekere, awọn ipo ti o tobi ju le jẹ diẹ sii.
• Iṣiro: Eyi pẹlu ṣiṣe ayẹwo HV dukia ni ibatan si ifarada eewu portfolio lapapọ.

6.5 Titẹsi Ọja ati Akoko Ijade

• Onínọmbà: HV le ṣe iranlọwọ ni ṣiṣe ipinnu titẹsi to dara julọ ati awọn aaye ijade. Ti nwọle a trade lakoko akoko HV kekere le ṣaju breakout ti o pọju, lakoko ti ijade lakoko awọn akoko HV giga le jẹ oye lati yago fun awọn swings nla.
• Ipinnu: O ṣe pataki lati darapo itupalẹ HV pẹlu awọn itọkasi miiran fun akoko ọja naa.