Kini awọn iṣe ti o dara julọ fun awọn ilana iṣowo ẹhin?

1. Ni oye Pataki ti Backtesting

Ni awọn ga-okowo aye ti forex, crypto, Ati CFD iṣowo, ọkan ko le ṣe akiyesi agbara ti iṣeduro iṣowo daradara ati idanwo daradara. O jẹ ibamu si apẹrẹ ti iyalẹnu ti ayaworan ti a ṣe apẹrẹ daradara, aṣeyọri eyiti o dale lori ipilẹ ti a fi lelẹ lakoko ibẹrẹ rẹ. Nibo ni atunyẹwo wa sinu ere, sìn bi a lominu ni ọpa fun traders lati sooto wọn iṣowo ogbon ṣaaju ki o to omiwẹ sinu awọn choppy omi ti owo awọn ọja.

Idanwo, ni pataki, jẹ ọna nibiti o ti lo ilana iṣowo rẹ si data itan lati rii bii yoo ti ṣe. Nipa ṣiṣe eyi, o le jèrè awọn oye sinu ere ti o pọju, awọn ewu ti o kan, ati imunadoko gbogbogbo ti ete rẹ. O dabi ẹrọ akoko ti o fun ọ laaye lati rin irin-ajo pada ni akoko, aaye trades da lori rẹ nwon.Mirza, ati ki o si sare siwaju lati ri awọn esi.

• Agbara: Ọkan ninu awọn aaye pataki julọ ti o ṣe afihan ẹhin idanwo ni anfani ti o pọju ti ete rẹ. O pese akopọ okeerẹ ti bii ete rẹ yoo ti ṣe labẹ awọn ipo ọja oriṣiriṣi.
• ewu Igbelewọn: Idanwo afẹyinti tun fun ọ laaye lati loye awọn ewu ti o pọju ti o wa ninu ilana rẹ. O ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe idanimọ iyasilẹ ti o pọju, eewu/ ipin ere, ati awọn metiriki eewu pataki miiran.
• Lilo Ilana: Nipa ẹhin idanwo, o le ṣayẹwo imunadoko ti ilana rẹ. O ṣe iranlọwọ fun ọ ni oye boya ilana rẹ le duro oja le yipada ki o si fi dédé padà.

Bibẹẹkọ, o ṣe pataki lati ranti pe lakoko ti idanwo ẹhin n pese pẹpẹ ti o lagbara fun idanwo ilana, kii ṣe aiṣedeede. Awọn ọja inawo ni ipa nipasẹ ọpọlọpọ awọn ifosiwewe, ati pe iṣẹ ṣiṣe ti o kọja kii ṣe afihan nigbagbogbo awọn abajade iwaju. Nitorinaa, o ṣe pataki lati lo idanwo ẹhin bi ọkan ninu ọpọlọpọ awọn irinṣẹ ninu ile-iṣẹ iṣowo rẹ, dipo bọọlu gara ti n sọ asọtẹlẹ awọn abajade iwaju.

Ni ipari, pataki ti backtesting wa ni agbara rẹ lati pese net ailewu, gbigba traders lati ṣe idanwo awọn omi ṣaaju ki o to wọ ori akọkọ sinu agbaye airotẹlẹ ti iṣowo. O jẹ ohun elo ti o lagbara ti, nigba lilo bi o ti tọ, le ṣe alekun awọn aye aṣeyọri rẹ ni pataki ni agbaye iyipada ti forex, crypto ati CFD iṣowo.

1.1. Definition ti Backtesting

Backtesting jẹ akin to a flight simulator fun traders. O gba wọn laaye lati ṣe idanwo awọn ọgbọn wọn laisi ewu olu-ilu gidi, gẹgẹ bi awọn awakọ ọkọ ofurufu ṣe le mu awọn ọgbọn wọn ṣiṣẹ laisi ewu ti ọkọ ofurufu gidi kan. Nipa ṣiṣatunṣe iṣẹ ṣiṣe ti ọja ti o kọja, traders le jèrè awọn oye si awọn abajade iwaju ti o pọju.

Awọn ẹwa ti backtesting da ni awọn oniwe-agbara lati pese a oro ti alaye. O le ṣafihan awọn iyasilẹ ti o pọju, awọn ifosiwewe ere, ati ipin ere-ewu ti ete kan pato. O le paapaa ṣe iranlọwọ traders ṣe idanimọ akoko to dara julọ lati tẹ ati jade trades.

Sibẹsibẹ, o ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe backtesting ni ko kan gara rogodo. O da lori data itan, ati bi ọrọ naa ti n lọ, iṣẹ ṣiṣe ti o kọja ko ṣe afihan awọn abajade iwaju.

Nigbati o ba bẹrẹ irin-ajo ẹhin, o ṣe pataki lati tọju awọn aaye pataki diẹ ni ọkan:

• Didara Data: Iṣe deede ti awọn abajade idanwo ẹhin rẹ ni ibamu taara si didara data rẹ. Rii daju pe o nlo igbẹkẹle, data didara ga fun awọn abajade deede.
• Awọn Iroye to daju: O rọrun lati ṣubu sinu pakute ti iṣapeye ilana rẹ ti o da lori data itan-akọọlẹ. Ranti lati ṣe awọn arosinu gidi nipa yiyọ kuro, awọn idiyele idunadura, ati awọn ifosiwewe miiran ti o le ni ipa awọn abajade rẹ ni iṣowo akoko gidi.
• Agbara: Ilana ti o ṣiṣẹ daradara ni ipo ọja kan le ma ṣe daradara ni omiiran. Ṣe idanwo ilana rẹ kọja awọn ipo ọja oriṣiriṣi lati rii daju pe agbara rẹ.

Nipa agbọye itumọ ati pataki ti ẹhin, traders le dara lilö kiri ni rudurudu omi ti awọn owo awọn ọja ati ki o mu wọn Iseese ti aseyori.

1.2. Awọn ipa ti Backtesting ni Iṣowo

Backtesting jẹ akọni ti a ko kọ ti awọn ọgbọn iṣowo aṣeyọri. O jẹ igbesẹ pataki ti o ya magbowo traders lati igba amoye ni aye ti forex, crypto, tabi CFD iṣowo. Nipa ṣiṣe adaṣe ilana kan pẹlu data itan, idanwo ẹhin n funni ni yoju yoju sinu aṣeyọri ti o pọju tabi ikuna ti a ètò iṣowo.

Kini idi ti idanwo ẹhin ṣe pataki? O pese ayẹwo otitọ fun awọn ilana iṣowo rẹ. O rọrun lati di mu ninu idunnu ti ṣiṣẹda ilana tuntun kan, ṣugbọn laisi idanwo ẹhin, o n ṣowo afọju ni pataki. Idanwo afẹyinti fun ọ ni aye lati ṣe atunṣe ilana rẹ daradara, ṣe idanimọ awọn ailagbara ti o pọju, ati ṣatunṣe ọna rẹ ṣaaju ṣiṣe eewu olu gidi.

Backtesting tun instills igbekele. Nipa rírí ete rẹ ṣaṣeyọri ni agbegbe ti afarawe, iwọ yoo kọ igbẹkẹle pataki lati duro pẹlu ero rẹ nigbati ọja ba le. Yi àkóbá advantage ko le ṣe apọju.

Sibẹsibẹ, ẹhin aṣeyọri aṣeyọri kii ṣe nipa ṣiṣe awọn iṣeṣiro nikan. O jẹ nipa oye ati itumọ awọn abajade. Eyi jẹ pẹlu besomi jinlẹ sinu data, wiwa awọn ilana, iṣiro eewu ati ere awọn ipin, ati oye awọn ipo ọja lakoko akoko idanwo.

• Idanimọ Àpẹẹrẹ: Idanwo ti aṣeyọri n gba ọ laaye lati ṣe idanimọ awọn ilana loorekoore ti o le ṣe afihan awọn anfani iṣowo ere.
• Ewu ati Igbelewọn Ẹsan: Kii ṣe nipa idamo ere nikan trades; o jẹ nipa agbọye ewu ti o ni nkan ṣe pẹlu awọn trades. Idanwo afẹyinti ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso eewu rẹ nipa pipese aworan pipe ti awọn adanu ati awọn anfani ti o pọju.
• Itupalẹ Ipo Ọja: Awọn oja ni ko aimi; o n yipada nigbagbogbo. Loye awọn ipo ọja lakoko akoko idanwo rẹ le fun ọ ni awọn oye si bi ilana rẹ ṣe le ṣe labẹ awọn ipo oriṣiriṣi.

Ranti, backtesting kii ṣe iṣeduro ti aṣeyọri iwaju, ṣugbọn o jẹ ohun elo ti o lagbara ti o le ṣe alekun awọn aye ti iṣowo ere ni pataki. Nipa gbigbe agbara ti backtesting, o le mu iṣowo rẹ lọ si ipele ti atẹle.

1.3. Awọn anfani ti Backtesting

Lilọ sinu awọn anfani ti ẹhin idanwo, o jẹ akin si nini bọọlu gara ti o le ṣe asọtẹlẹ ọjọ iwaju ti ete iṣowo rẹ. Ipolowo akọkọ ati gbangba julọvantage ni awọn agbara lati akojopo awọn iṣẹ ti rẹ nwon.Mirza lai risking gidi olu. Backtesting faye gba traders lati ṣe adaṣe ilana iṣowo wọn lori data ọja itan, nitorinaa pese oye pipe ti bii yoo ti ṣe labẹ awọn ipo ọja ti o jọra.

Backtesting pese awọn anfani lati je ki rẹ nwon.Mirza. Nipa idanwo awọn iwọn oriṣiriṣi, traders le ṣe atunṣe ilana wọn lati ṣaṣeyọri awọn ipadabọ ti o ṣeeṣe ti o ga julọ. Fun apẹẹrẹ, o le ṣe iwari pe ilana rẹ ṣe dara julọ ni bata owo kan pato tabi ni akoko kan pato ti ọjọ naa.

• Imudarasi iṣakoso ewu jẹ anfani pataki miiran ti backtesting. Nipa agbọye iyasilẹ itan ti ete rẹ, o le murasilẹ dara julọ fun awọn adanu ti o pọju ati ṣatunṣe awọn aye eewu rẹ ni ibamu. Eyi le jẹ ohun elo ni titọju olu-owo iṣowo rẹ lakoko awọn akoko ti awọn ipo ọja ti ko dara.
• Idanwo tun le mu igbekele re ga ninu rẹ iṣowo nwon.Mirza. Ri ete rẹ ṣaṣeyọri ni agbegbe iṣeṣiro le pese igbelaruge imọ-jinlẹ pataki lati faramọ ero rẹ, paapaa lakoko awọn akoko aidaniloju ọja.

Nikẹhin, backtesting iranlọwọ lati da o pọju awọn abawọn ninu rẹ nwon.Mirza. Ko si ilana ti o pe, ati pe ẹhin le ṣe afihan awọn ailagbara ti o le ma han ni agbegbe iṣowo laaye. Nipa wiwa awọn abawọn wọnyi ni kutukutu, traders le ṣe awọn atunṣe to ṣe pataki lati mu ilọsiwaju ti ete wọn dara. Ilana aṣetunṣe ti ẹhin, idamo awọn ailagbara, ati isọdọtun ilana le mu ilọsiwaju iṣowo rẹ pọ si ni ṣiṣe pipẹ.

2. Awọn adaṣe ti o dara julọ fun Awọn ilana Iṣowo Backtesting

Nigba ti iluwẹ sinu aye ti forex, crypto, tabi CFD iṣowo, ọkan awọn ibaraẹnisọrọ ọpa ninu rẹ Asenali yẹ ki o wa ni asa ti backtesting iṣowo ogbon. Ilana yii nfunni awọn oye ti ko niye lori iṣẹ ṣiṣe ti o pọju ti ete iṣowo rẹ, gbigba ọ laaye lati ṣatunṣe ati mu ki o mu ki o to ni ewu eyikeyi olu gidi.

O ṣe pataki lati rii daju didara data rẹ. Iṣe deede ti awọn abajade idanwo ẹhin rẹ dale taara lori didara data itan ti a lo. Jẹ bẹ forex, cryptocurrency, tabi CFDs, nigbagbogbo orisun data rẹ lati ọdọ awọn olupese ti o gbẹkẹle ati rii daju pe o ni wiwa akoko to peye fun ete iṣowo ti o pinnu.

Itele, iroyin fun idunadura owo. Eyi le pẹlu awọn itankale, awọn igbimọ, yiyọ, ati awọn idiyele inawo. Aibikita awọn idiyele wọnyi le ja si ifẹhinti ireti aṣeju, eyiti o le jẹ ṣinalọna nigba lilo si iṣowo-aye gidi.

Miran ti o dara ju asa ni lati yago fun overfitting. Overfitting waye nigbati ilana rẹ ba ni ibamu ni pẹkipẹki si data ti o kọja, idinku imunadoko rẹ lori data tuntun. Lati yago fun eyi, o yẹ ki o lo idanwo-jade, ie, idanwo ilana rẹ lori data ti a ko rii.

• Idanwo ti kii ṣe ayẹwo: Eyi pẹlu pipin data rẹ si awọn eto meji: ọkan fun ṣiṣẹda ilana rẹ (ni-apẹẹrẹ) ati ọkan fun idanwo rẹ (jade-jade). A lo data inu-apeere lati mu ilana naa pọ si, lakoko ti a ti lo data-jade lati ṣe iṣiro iṣẹ rẹ.
• Idanwo siwaju: Eyi jẹ fọọmu ilọsiwaju ti idanwo-jade ti ayẹwo. O kan tun-pipe ilana rẹ nigbagbogbo lori ipilẹ yiyi, ṣiṣe adaṣe ni ọna ti o ṣee ṣe lati lo ilana naa ni igbesi aye gidi.

Níkẹyìn, nigbagbogbo sooto rẹ esi. Lẹhin ti nṣiṣẹ backtest, ma ṣe gba awọn esi ni iye oju. Dipo, fọwọsi wọn nipa ṣiṣe awọn ẹhin ẹhin pupọ pẹlu awọn aye oriṣiriṣi tabi awọn eto data. Eyi yoo ṣe iranlọwọ idanimọ boya aṣeyọri ete rẹ jẹ nitori ọgbọn tabi orire lasan.

Ranti, idanwo ẹhin kii ṣe iṣeduro iṣẹ ṣiṣe iwaju. Sibẹsibẹ, atẹle awọn iṣe ti o dara julọ le ṣe iranlọwọ fun ọ lati dagbasoke awọn ilana iṣowo ti o munadoko diẹ sii ati mu awọn aye rẹ ti aṣeyọri pọ si ni agbaye iyipada ti forex, crypto, ati CFD iṣowo.

2.1. Lilo Data Didara

Ni agbegbe ti awọn ilana iṣowo ẹhin, pataki ti lilo data didara ko le ṣe apọju. O ṣiṣẹ bi ẹhin ti gbogbo ete rẹ, ni ipa awọn abajade ti ẹhin rẹ ati, nikẹhin, aṣeyọri ti ọjọ iwaju rẹ trades.

Data didara jẹ igbẹkẹle, deede, ati okeerẹ. O yẹ ki o bo akoko idaran lati pese ipilẹ data to lagbara fun idanwo ẹhin. Eyi ngbanilaaye fun kongẹ diẹ sii ati iṣiro ojulowo ti iṣẹ ṣiṣe ilana kan kọja awọn iyipo ọja oriṣiriṣi.

Mu fun apẹẹrẹ, ti o ba wa ni agbegbe ti forex tabi iṣowo crypto, data rẹ yẹ ki o pẹlu awọn alaye bii ṣiṣi, pipade, giga, ati awọn idiyele kekere, ati awọn iwọn iṣowo. Eyi ṣe idaniloju pe o n ṣiṣẹ pẹlu aworan pipe ti iṣẹ-ṣiṣe ọja, dipo wiwo pipin ti o le yi awọn abajade rẹ pada.

Lakoko wiwa fun data didara, ro nkan wọnyi:

1. Rii daju pe data wa mọ: Eyi tumọ si pe o yẹ ki o jẹ ofe ni awọn aṣiṣe, awọn aṣiṣe, tabi awọn aiṣedeede ti o le yi awọn abajade idanwo rẹ pada.
2. Rii daju pe data wa pipe: Awọn alaye ti ko pe le ja si awọn esi ti ko tọ ati awọn ilana ti ko tọ. Rii daju pe gbogbo awọn aaye pataki ti kun ati data ni wiwa akoko akoko ti o nilo.
3. Rii daju pe data wa ti o yẹ: Awọn data yẹ ki o jẹ pataki si ilana iṣowo rẹ pato. Fun apẹẹrẹ, ti ilana rẹ ba da lori awọn iyipada wakati, data ojoojumọ kii yoo to.

Ranti, data sinu, idoti jade. Didara data rẹ taara ni ipa lori igbẹkẹle ti awọn abajade idanwo ẹhin rẹ. Nitorinaa, akoko idoko-owo ati akitiyan ni orisun ati rii daju data didara jẹ igbesẹ to ṣe pataki ninu ilana ẹhin.

2.2. Eto Realistic Parameters

Lilọ kiri ni rudurudu okun ti forex, crypto, ati CFD iṣowo nbeere kii ṣe oju itara fun awọn aṣa ọja, ṣugbọn tun ilana ti o lagbara. Awọn bedrock ti eyikeyi aseyori iṣowo nwon.Mirza ni bojumu paramita eto. Eyi jẹ igbesẹ pataki ni ẹhin awọn ilana iṣowo rẹ ati ọkan ti o traders nigbagbogbo aṣemáṣe, ti o yori si awọn esi ti o skewed ati awọn ireti aiṣedeede.

Awọn paramita gidi jẹ awọn aala laarin eyiti ilana iṣowo rẹ nṣiṣẹ. Wọn jẹ awọn itọnisọna ti o sọ nigbati o yẹ ki o wọle tabi jade kuro ni a trade, ipele ewu ti o fẹ lati mu, ati iye owo-ori ti o mura lati ṣe idoko-owo. Ṣiṣeto awọn paramita wọnyi ga ju tabi lọ silẹ le ja si awọn abajade ajalu, lakoko ti o ṣeto wọn ni deede le ṣe ọna si awọn ere deede.

2.3. Ṣiṣepọ Awọn idiyele Iṣowo

Ni agbegbe ti iṣowo, eṣu nigbagbogbo wa ninu awọn alaye. Ọkan iru alaye ti o le ni ipa pataki iṣẹ ṣiṣe ilana iṣowo rẹ ni idunadura iye owo. Lakoko ti o n ṣe idanwo ilana iṣowo rẹ, o ṣe pataki lati ṣafikun awọn idiyele idunadura lati gba igbelewọn ojulowo ti ere ti ete naa.

Awọn idiyele iṣowo pẹlu broker awọn igbimọ, awọn idiyele itankale, ati yiyọ kuro. Broker ise ti wa ni awọn owo gba agbara nipasẹ rẹ broker fun ṣiṣe trades. Awọn idiyele itankale tọkasi awọn iyato laarin awọn idu ati ki o beere owo, ati isokuso waye nigbati idiyele ipaniyan gangan yato si idiyele ti a nireti nitori awọn iyipada ọja.

• Aibikita awọn idiyele idunadura le ja si abajade ifẹhinti ireti aṣeju, ti o le ṣeto ọ soke fun ibanujẹ nigbati o ba ṣe ilana naa ni iṣowo akoko gidi.
• O tun ṣe pataki lati ranti pe awọn idiyele idunadura le yatọ lori akoko ati laarin awọn oriṣiriṣi brokers. Nitorinaa, lilo iṣiro apapọ le ma jẹ ọna ti o dara julọ nigbagbogbo.
• Gbero nipa lilo ọpọlọpọ awọn idiyele idunadura ninu idanwo ẹhin rẹ lati ṣe akọọlẹ fun awọn iyatọ wọnyi ati lati ṣe idanwo idanwo ilana rẹ labẹ awọn oju iṣẹlẹ oriṣiriṣi.

Iṣiro fun idunadura owo ninu idanwo ẹhin rẹ kii ṣe pe o pese irisi deede diẹ sii ti awọn ere ti o pọju ṣugbọn tun ṣafihan bi ilana rẹ ṣe le ni itara si awọn iyipada ninu awọn idiyele wọnyi. Ilana kan ti o wa ni ere kọja ọpọlọpọ awọn idiyele idunadura jẹ eyiti o lagbara ati igbẹkẹle diẹ sii ni agbaye gidi.

2.4. Idanwo Kọja Awọn ipo Ọja oriṣiriṣi

Ni agbaye ti iṣowo, o ṣe pataki lati rii daju pe ete rẹ le ṣe oju ojo gbogbo iru awọn ipo ọja. Eyi ni ibi igbeyewo kọja yatọ si oja awọn ipo wa sinu ere. Iwa yii pẹlu ṣiṣe ilana rẹ nipasẹ ọpọlọpọ awọn eto data itan ti o ṣe aṣoju awọn ipo ọja oniruuru. Ko to lati ṣe idanwo ilana rẹ ni ọja akọmalu nikan; o nilo lati fi mule awọn oniwe-mettle ni bearish, ẹgbẹ, ati ki o nyara iyipada awọn ọja bi daradara.

1. Ọja Bullish: Eyi jẹ ipo ọja nibiti awọn idiyele ti n dide tabi nireti lati dide. Ọrọ naa "ọja akọmalu" ni igbagbogbo lo lati tọka si ọja iṣura ṣugbọn o le lo si ohunkohun traded, gẹgẹbi awọn iwe ifowopamosi, ohun-ini gidi, awọn owo nina, ati awọn ọja.
2. Ọja Bearish: Ọja agbateru jẹ idakeji ọja akọmalu kan. O jẹ ipo ọja ninu eyiti awọn idiyele ti ṣubu tabi nireti lati ṣubu.
3. Ẹgbe/Ọja ti a fi opin si: Eyi jẹ ọja ti ko pọ si tabi dinku ni iye ṣugbọn o n ṣetọju ipele iduroṣinṣin. Awọn ipo wọnyi le ṣiṣe ni fun awọn ọsẹ pupọ tabi paapaa ju bẹẹ lọ.
4. Ọja Ayipada: A iyipada oja ni loorekoore, ti o tobi swings ni owo. Awọn iyipada wọnyi le jẹ abajade ti awọn iṣẹlẹ eto-ọrọ, awọn iroyin ọja, tabi awọn ifosiwewe miiran.

Nipa idanwo ilana rẹ kọja awọn ipo ọja oriṣiriṣi wọnyi, iwọ yoo ni oye pipe ti awọn agbara ati ailagbara rẹ. Nitoribẹẹ, iwọ yoo murasilẹ dara julọ lati ṣe awọn atunṣe to ṣe pataki ati ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe rẹ lapapọ. Ranti, ilana kan ti o ṣiṣẹ daradara ni ipo ọja kan le ma ṣe dandan ni omiiran. Bayi, Idanwo oniruuru jẹ igbesẹ pataki ni isọdọtun ete iṣowo rẹ. O dabi idanwo litmus ti o ya awọn alikama lati iyangbo, ran o da awọn ogbon ti o le iwongba ti duro ni igbeyewo ti akoko.

3. To ti ni ilọsiwaju Backtesting imuposi

Lilọ jinle sinu agbegbe ti idanwo ẹhin, o ṣe pataki lati loye awọn ilana ilọsiwaju ti o le mu imunadoko ilana iṣowo rẹ pọ si ni pataki. Ọkan iru ilana ni ** Rin-Dari iṣapeye (WFO) ***. Ilana yii jẹ pẹlu iṣapeye ilana kan lori data ti o kọja, lẹhinna 'rin' siwaju lori data ti a ko rii lati fidi awọn abajade. O jẹ ilana aṣetunṣe ti o ṣe iranlọwọ lati yago fun ọfin ti ibaamu ti tẹ ati ṣe idaniloju ete rẹ logan to lati mu awọn ipo ọja lọpọlọpọ.

Ilana ilọsiwaju miiran jẹ simulation Monte Carlo ***. Ọna yii ngbanilaaye lati ṣiṣe awọn iṣeṣiro pupọ lori ilana iṣowo rẹ, ni akoko kọọkan ti n yi ọna ti trades. Awọn abajade n pese pinpin awọn abajade, fifun awọn oye nipa ewu ti o pọju ati ipadabọ ilana rẹ. O jẹ ohun elo ti o lagbara ti o ṣe iranlọwọ lati loye aidaniloju ati aileto ti o wa ninu iṣowo.

• Jade-ti-Ayẹwo jẹ miiran nko aspect ti to ti ni ilọsiwaju backtesting. O kan fifipamọ ipin kan ti data rẹ fun awọn idi idanwo nikan. A ko lo data yii lakoko ilana imudara, ni idaniloju igbelewọn aiṣedeede ti iṣẹ ṣiṣe ilana rẹ.
• Olona-Oja Igbeyewo jẹ ilana ti o ṣe idanwo ilana rẹ kọja awọn ọja oriṣiriṣi. Eyi le ṣafihan boya ete rẹ jẹ ọja-pato tabi ni agbara lati jẹ ere kọja awọn ọja lọpọlọpọ.

Awọn imọ-ẹrọ ẹhin ti ilọsiwaju kii ṣe ọta ibọn idan. Wọn jẹ awọn irinṣẹ lati ṣe iranlọwọ ni idagbasoke ilana iṣowo to lagbara. Bọtini naa ni lati lo wọn ni idajọ ati ni apapo pẹlu oye ti o lagbara ti awọn agbara ọja ati ẹkọ ẹmi-ọkan iṣowo.

3.1. Rin-Siwaju Analysis

Ni awọn ìmúdàgba aye ti forex, crypto, ati CFD iṣowo, agbara lati ṣe deede awọn ilana iṣowo backtest jẹ oluyipada ere. Ilana ti o lagbara ati igbagbogbo aṣemáṣe ninu ilana yii ni Ayẹwo Rin-Siwaju (WFA). WFA jẹ fọọmu ti idanwo-jade ti o ni ero lati ṣe adaṣe bi ilana kan yoo ṣe ti o ba jẹ traded ni akoko gidi. O jẹ ọna wiwa siwaju ti o ṣe apẹrẹ lati fọwọsi iṣẹ ṣiṣe ilana iṣowo rẹ ni ọpọlọpọ awọn ipo ọja.

Ilana naa ni awọn igbesẹ meji: o dara ju ati ijerisi. Lakoko ipele iṣapeye, ilana iṣowo kan ti tunṣe lati ṣaṣeyọri iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ti o da lori data itan. Ipele ijẹrisi, ni ida keji, ṣe idanwo ilana iṣapeye lori eto data ti o yatọ lati ṣe iṣiro imunadoko rẹ.

Ọkan ninu ipolowo bọtinivantages ti WFA ni agbara rẹ lati dinku eewu ti ibamu ti tẹ. Ibamu Curve jẹ ọfin ti o wọpọ ni ẹhin idanwo nibiti ilana kan ti wa ni iṣapeye pupọju si data ti o kọja, ti o jẹ ki o ṣee ṣe labẹ iṣẹ ni iṣowo gidi. Nipa lilo data ti a ko rii fun ijẹrisi, WFA ṣe idaniloju pe ete naa kii ṣe deede si data ti o kọja ṣugbọn o jẹ ibamu si awọn ipo ọja iwaju.

• Igbese 1: ti o dara ju - Ṣe atunṣe ilana iṣowo rẹ nipa lilo data itan.
• Igbese 2: ijerisi - Ṣe idanimọ ilana iṣapeye nipa lilo eto data ti o yatọ.

WFA dabi atunwi imura fun ete iṣowo rẹ, n pese igbelewọn ojulowo ti bii o ṣe le ṣe nigbati aṣọ-ikele ba dide lori ọja laaye. O jẹ ilana aṣetunṣe ti o le ṣe iranlọwọ traders ṣe atunṣe awọn ilana wọn, ṣiṣe wọn ni agbara diẹ sii ati ibaramu si awọn ipo ọja ti o yipada nigbagbogbo.

3.2. Monte Carlo Simulation

Ni agbegbe ti awọn ilana iṣowo ẹhin, ọna ti o lagbara ati ti o lagbara ti o duro jade ni simulation Monte Carlo. Ilana yii, ti a npè ni lẹhin ilu olokiki olokiki, jẹ iru si gbigbe awọn tẹtẹ lori kẹkẹ roulette ti awọn ọja inawo. O faye gba traders lati ṣiṣe awọn idanwo pupọ tabi 'awọn iṣeṣiro' ti ilana iṣowo wọn, ni akoko kọọkan ti n yi ọna ti trade awọn abajade lati ṣe agbejade titobi pupọ ti awọn abajade ti o pọju.

Monte Carlo iṣeṣiro jẹ awoṣe iṣeeṣe ti o nlo laileto lati yanju awọn iṣoro ti o le jẹ ipinnu ni ipilẹ. O ṣiṣẹ nipa asọye awoṣe ti awọn abajade ti o ṣeeṣe ti iṣẹlẹ kan (bii a trade), lẹhinna nṣiṣẹ awọn iṣeṣiro ti iṣẹlẹ naa ni ọpọlọpọ igba. Awọn abajade ti awọn iṣeṣiro wọnyi lẹhinna lo lati ṣe awọn asọtẹlẹ nipa abajade gidi-aye.

Ni o tọ ti forex, crypto tabi CFD iṣowo, Monte Carlo kikopa le jẹ paapa wulo. O faye gba traders lati ṣe idanwo awọn ọgbọn wọn lodi si ọpọlọpọ awọn oju iṣẹlẹ ọja ti o ṣeeṣe, dipo ki o kan ṣeto data itan kan ṣoṣo. Eleyi le pese kan diẹ bojumu ati ki o okeerẹ iwadi ti a nwon.Mirza ká pọju ewu ati ipadabọ.

Fun apẹẹrẹ, a trader le lo Monte Carlo kikopa lati se idanwo a forex Ilana iṣowo lodi si awọn akojọpọ oriṣiriṣi ti awọn ipo ọja, gẹgẹbi awọn ipele oriṣiriṣi ti iyipada, oloomi, ati awọn itọkasi aje. Nipa nṣiṣẹ egbegberun tabi paapa milionu ti awọn wọnyi iṣeṣiro, awọn trader le ni oye ti o jinlẹ ti bii ilana wọn ṣe le ṣe labẹ awọn ipo ọja oriṣiriṣi.

3.3. Olona-System Backtesting

Nigba ti o ba de si isọdọtun awọn ilana iṣowo, ko si ohun ti o lu agbara ti Olona-System Backtesting. Ilana yii gba laaye traders lati ṣe iṣiro awọn ọna ṣiṣe iṣowo lọpọlọpọ nigbakanna, pese oye pipe ti iṣẹ wọn labẹ awọn ipo ọja ti o yatọ.

Awọn ẹwa ti olona-eto backtesting da ni awọn oniwe-agbara lati pese a wiwo gbogbogbo ti awọn ilana iṣowo rẹ. Nipa idanwo awọn ọna ṣiṣe lọpọlọpọ nigbakanna, o le ṣe idanimọ iru awọn ilana ti o ṣe dara julọ labẹ awọn ipo ọja kan pato. Eyi le ṣe iranlọwọ fun ọ lati kọ portfolio iṣowo to lagbara ti o le koju awọn oju iṣẹlẹ ọja oriṣiriṣi, nitorinaa o le mu ilọsiwaju iṣẹ iṣowo rẹ lapapọ.

Awọn igbesẹ bọtini diẹ ni o wa lati ṣe imunadoko ni imunadoko-pada-pada awọn eto pupọ:

1. Aṣayan Awọn ọna Iṣowo: Yan Oniruuru iṣowo awọn ọna šiše fun backtesting. Eyi le pẹlu awọn ilana ti o da lori awọn afihan oriṣiriṣi, awọn akoko akoko, tabi awọn kilasi dukia.
2. Gbigba data: Kojọ data itan fun awọn kilasi dukia ti o n ṣowo ni. Rii daju pe data jẹ didara ga ati ni wiwa awọn ipo ọja lọpọlọpọ.
3. Ṣiṣe awọn Backtest: Lo ipilẹ ẹhin idanwo ti o gbẹkẹle lati ṣiṣe awọn idanwo naa. Rii daju pe pẹpẹ le mu awọn ọna ṣiṣe lọpọlọpọ ati pese awọn metiriki iṣẹ ṣiṣe alaye.
4. Itupalẹ awọn esi: Ṣe iṣiro iṣẹ ṣiṣe ti eto kọọkan. Wa awọn ilana ni awọn abajade ti o tọka labẹ iru awọn ipo ọja ti eto kọọkan ṣe dara julọ.

Ranti, ibi-afẹde ti atunyẹwo eto-ọpọlọpọ kii ṣe lati wa eto 'pipe' ṣugbọn lati loye bii awọn eto oriṣiriṣi ṣe ṣe labẹ awọn ipo pupọ. Imọye yii le ṣe iranlọwọ fun ọ ṣe iyatọ awọn ilana iṣowo rẹ ati ki o oyi mu rẹ Iseese ti aseyori ninu awọn unpredictable aye ti forex, crypto, tabi CFD iṣowo.

4. Wọpọ Asise lati Yẹra ni Backtesting

Aye ti forex, crypto, ati CFD iṣowo jẹ eka kan, ti o kun pẹlu awọn ọfin ti o pọju fun awọn alaigbọran. Ọkan iru pitfall ni ilokulo ti backtesting ni idagbasoke ti iṣowo ogbon. Idanwo afẹyinti, ilana ti idanwo ilana iṣowo kan lori data itan, jẹ irinṣẹ pataki ni a trader's Arsenal. Sibẹsibẹ, nigba lilo ti ko tọ, o le ja si awọn esi ti ko tọ ati awọn ilana aṣiṣe.

Ni ibere, apọju jẹ aṣiṣe ti o wọpọ pe traders ṣe nigbati backtesting. Eyi waye nigbati ilana kan ba ni ibamu ni pẹkipẹki si data ti o kọja, ti o jẹ ki o munadoko diẹ ninu iṣowo akoko gidi. Bọtini lati yago fun eyi ni lati rii daju pe ete rẹ logan ati rọ, ti o lagbara lati ṣe deede si ọpọlọpọ awọn ipo ọja.

• Fojusi ipa ọja: Traders igba gbagbe lati ifosiwewe ni ipa ti ara wọn trades lori oja. Tobi trades le gbe ọja naa, ti o ni ipa lori awọn idiyele ati awọn abajade ẹhin ti o le yi pada. Nigbagbogbo ro awọn ti o pọju oja ipa ti rẹ trades nigbati backtesting.
• Iwoye awọn idiyele idunadura: Awọn idiyele iṣowo le jẹ pataki sinu awọn ere rẹ. Nigbagbogbo ṣe nkan wọnyi sinu idanwo ẹhin rẹ lati gba aworan deede diẹ sii ti ere ti o pọju.
• Ko ṣe iṣiro fun eewu: Ewu jẹ abala ipilẹ ti iṣowo. Ilana kan le han ni ere ni ẹhin idanwo, ṣugbọn ti o ba fi ọ han si eewu pupọ, o le ja si awọn adanu nla. Nigbagbogbo ro ipin eewu-si-ere ti ete rẹ.

Aṣiṣe miiran ti o wọpọ ni ekoro ibamu. Eyi jẹ nigbati ilana kan jẹ iṣapeye pupọju lati baamu data itan, ṣiṣe ko ṣeeṣe lati ṣe daradara ni iṣowo ifiwe. Yago fun eyi nipa lilo idanwo-jade, eyiti o kan idanwo ilana rẹ lori data ti ko ṣe iṣapeye lori.

Iyatọ snooping data jẹ ọrọ ti o pọju. Eyi waye nigbati a trader leralera backtests orisirisi ogbon lori kanna data ṣeto, jijẹ awọn ti o ṣeeṣe a ri a nwon.Mirza ti o han ni ere nitori anfani kuku ju onigbagbo ndin. Lati yago fun eyi, lo data tuntun fun idanwo ẹhin kọọkan, ki o ṣọra fun awọn abajade ti o dabi pe o dara pupọ lati jẹ otitọ.

4.1. Gbojufo Outliers

Ni awọn agbegbe ti backtesting iṣowo ogbon, ọkan pitfall ti traders nigbagbogbo kọsẹ lori ni aibikita ipa ti awọn olutaja. Iwọnyi jẹ awọn aaye data ti o yapa ni pataki lati awọn akiyesi miiran ati pe o le yi awọn abajade idanwo ẹhin rẹ lọpọlọpọ. Aye wọn ni awọn ọja inawo jẹ iṣẹlẹ ti o wọpọ, nigbagbogbo nfa nipasẹ awọn iṣẹlẹ airotẹlẹ tabi awọn iroyin ọja.

Idi akọkọ ti idi ti awọn olutaja nigbagbogbo jẹ aṣemáṣe jẹ nitori arosinu ti o wọpọ pe awọn agbeka idiyele ọja tẹle pinpin deede. Sibẹsibẹ, ni otitọ, awọn ọja owo ni a mọ fun wọn 'iru sanra', ti o nfihan iṣeeṣe ti o ga julọ ti awọn iyipada owo ti o pọju. Aibikita awọn olutaja wọnyi le ja si abajade ifẹhinti ireti aṣeju, ti o dinku agbara ti ete iṣowo rẹ.

Lati koju ọran yii, o ṣe pataki lati ṣafikun awọn ilana ti o ṣe akọọlẹ fun awọn ti o jade ninu ilana idanwo ẹhin rẹ. Fun apẹẹrẹ, o le:

• Lo awọn iṣiro iṣiro to lagbara: Agbedemeji ati sakani agbedemeji ko ni ifarakanra si awọn ita gbangba ni akawe si itumọ ati iyapa boṣewa.
• Lo awọn ọna wiwa ita gbangba: Awọn ilana bii Z-score tabi ọna IQR le ṣe iranlọwọ idanimọ ati mu awọn olutaja.
• Wo awọn ọna ti kii ṣe parametric: Awọn ọna wọnyi ko ṣe awọn arosinu nipa pinpin data, ṣiṣe wọn ni irọrun diẹ sii si awọn ti o jade.

Nipa gbigbawọ ati sisọ awọn olutaja ni deede, o jẹ igbesẹ kan ti o sunmọ si idagbasoke ilana iṣowo kan ti o duro ṣinṣin ni oju ailagbara ọja.

4.2. Aibikita yiyọ kuro

Ni agbegbe ti iṣowo, isokuso jẹ ọrọ ti o maa n lọ laiṣe akiyesi, sibẹ ipa rẹ lori awọn abajade iṣowo le jẹ pataki. Slippage n tọka si iyatọ laarin idiyele ti a nireti ti a trade ati awọn owo ni eyi ti awọn trade ti wa ni kosi executed. Iyatọ yii le dide nitori iyipada ọja tabi awọn ọran oloomi ati pe o jẹ ifosiwewe pataki lati ronu nigbati awọn ilana iṣowo ṣe afẹyinti.

Nigbati o ba ṣe idanwo, o rọrun lati ro pe trades yoo wa ni executed ni awọn gangan owo ojuami rẹ nwon.Mirza pàsẹ. Sibẹsibẹ, yi arosinu le ja si a skewed Iro ti a nwon.Mirza ká ndin. Otitọ ti iṣowo ni pe awọn iyipada ọja le fa idiyele ipaniyan gidi rẹ lati ga diẹ sii tabi kekere ju idiyele ti a pinnu rẹ lọ. Iyatọ yii le dabi aifiyesi lori ẹyọkan trade, sugbon nigba ti compounded lori ogogorun egbegberun tabi ti trades, o le ṣe pataki ni ipa lori ere gbogbogbo rẹ.

Lati ṣe akọọlẹ fun yiyọ kuro ninu idanwo ẹhin rẹ, ṣafikun arosinu isokuso sinu rẹ awoṣe. Eyi le jẹ ipin ti o wa titi tabi oṣuwọn iyipada ti o da lori data isokuso itan. Nipa ṣiṣe bẹ, o n ṣafikun afikun Layer ti otito si ilana ẹhin rẹ, gbigba fun irisi deede diẹ sii ti bii ilana rẹ yoo ṣe ni awọn ipo iṣowo laaye.

Loye pe isokuso jẹ apakan ti iṣowo ati pe o le ni ipa pataki iṣẹ ṣiṣe ilana rẹ. Ṣafikun arosinu isokuso sinu awoṣe idanwo ẹhin rẹ lati ṣe akọọlẹ fun aibikita ti ko ṣeeṣe yii.

Nipa fifun ni ero ti o yẹ si yiyọ kuro, o le rii daju pe ilana ẹhin rẹ jẹ okeerẹ, deede, ati ṣetan lati koju agbaye ti o ni agbara ti iṣowo.

4.3. Fojusi Awọn Okunfa Ẹkọ-ara

Ọkan ninu awọn agbegbe aṣemáṣe julọ ni awọn ilana iṣowo ẹhin idanwo ni eda eniyan ano. Nigba alugoridimu ati imọ onínọmbà le pese ohun idi wo ti oja lominu ati ki o pọju trades, wọn kuna lati ṣe akọọlẹ fun awọn nkan inu ọkan ti o le ni ipa pataki kan trader ká ipinnu-ṣiṣe ilana.

Wo ipa ti iberu ati ojukokoro lori awọn ipinnu iṣowo rẹ. Iberu le fa ki o jade kuro ni ipo kan laipẹ, ti o padanu lori awọn ere ti o pọju, lakoko ti ojukokoro le mu ọ duro si ipo ti o padanu fun igba pipẹ, nireti fun iyipada ti ko de. Awọn ẹdun mejeeji le ja si awọn ipinnu iṣowo ti ko dara ti o le ni ipa lori laini isalẹ rẹ ni odi.

• Iberu: Yi imolara le fa traders lati ta awọn ipo wọn ni kutukutu, ti o fa awọn aye ti o padanu fun awọn ere nla. Awọn ilana ifẹhinti yẹ ki o ṣe akọọlẹ fun eyi nipa iṣakojọpọ ilana iṣakoso eewu ti o ṣeto kedere pipadanu-pipadanu ati ki o gba-èrè awọn ipele.
• Ojukokoro: Ní ọwọ́ kejì ẹ̀wẹ̀, ìwọra lè ṣamọ̀nà traders lati dimu awọn ipo ti o padanu ni ireti pe ọja naa yoo yipada. Backtesting yẹ ki o ni a nwon.Mirza fun exiting a trade nigbati ipele pipadanu kan ba de lati ṣe idiwọ awọn adanu siwaju sii.

Pẹlupẹlu, ailewu jẹ ifosiwewe ọpọlọ miiran ti o le ja si awọn ihuwasi iṣowo eewu. Igbẹkẹle pupọ le yorisi traders lati foju awọn ami ikilọ ati mu awọn ipo nla ju ti wọn le mu. Eyi le ja si awọn adanu nla ti ọja ba lọ si wọn. Lati dinku eyi, ifẹhinti ẹhin yẹ ki o pẹlu ilana kan fun iwọn ipo ti o ni ibamu pẹlu awọn trader ká ewu ifarada ati iroyin iwọn.

Ni akojọpọ, lakoko ti ẹhin ẹhin le pese awọn oye ti o niyelori si awọn aṣa ọja ti o pọju ati trades, o ṣe pataki lati ṣafikun awọn nkan inu ọkan sinu ilana rẹ lati rii daju pe o ṣe deede pẹlu aṣa iṣowo rẹ ati ifarada eewu. Eyi kii yoo ṣe iranlọwọ nikan fun ọ lati ṣe awọn ipinnu iṣowo alaye diẹ sii ṣugbọn tun mu ilọsiwaju iṣẹ iṣowo rẹ lapapọ.